Pardo, Robert: Evaluering en die optimalisering van handel strategieë Daar is onbeperkte boeke oor handel, en die meeste is nie die papier dit is beskrywe in die moeite werd. Daar is egter baie min boeke wat praat oor hoe om ontwikkeling handel stelsel vanuit 'n sistematiese hoek, oor die slaggate te vermy. En baie min van dié boeke is geskryf deur bewese oorlewendes in hierdie gebied. Hierdie boek is geskryf om 'n duidelike en spesieke padkaart vir die handelaar wat wil 'n handels idee te omskep in 'n toets, geverieer voorsien, behoorlik gekapitaliseer en winsgewende outomatiese handel strategie. (Robert Pardo) Pardos boek Die Evaluering en die optimalisering van handel strategieë is een daarvan. En dit is 'n vereiste sentrale lees in ons bedryf. Nie net dit nie, maar ons is besig om en herbou ons infrastruktuur om sy konsepte omdat hulle geluid. Hierdie boek is 'n kern van ons biblioteek nou. Dit moet in jou biblioteek ook. Doen jy Stap vorentoe Ontleding Robert Pardo is 'n groot fan van dit aan die graad baie sê hy uitgevind het. 'N Eis kan ek nie sinvol te beoordeel. Maar hy maak goeie punte hoekom dit 'n goeie benadering 'n sowel as uit te wys die meeste sagteware doen 'n hopeloos slegte werk van die ondersteuning van hierdie. Stap vorentoe Ontleding beteken dat jy nie alles wat jy optimaliseer in snye optimaliseer, dan verruil vir 'n geruime tyd, dan weer te optimaliseer. Jy new byvoorbeeld 12 maande, handel vir 1, die optimalisering van die laaste 12, en handel vir 1, en so meer. Dit beteken parameters verander stadig, maar hulle verander wanneer die mark patrone verander. Dit is 'n permanente rol blinde data toets. Een wat nodig wat 'n doelfunksie, wat verantwoordelik is geroep om een van die vele strategie variante as die beste een te kies. Ja, dit kan wees grootste wins, maar meer komplekse scenario's maak meer sin om 'n enkele grootste wins piek te vermy. Die een beste resultaat kan 'n omring deur verliese en dus riskant. Dit is beter om te kyk vir 'n stabiele plato. Ek wil graag een ding baie duidelik te maak uit die outsetand ook iemand wat nie graag die eerste uitgawe van die koop van hierdie editionI waarsku steeds glo dat die metode wat ek gemaak het, 'n pionier, en nog steeds gebruik om hierdie dag, Loop vorentoe Ontleding (WfA ) om die enigste 99 persent onfeilbaar metode van optimalisering van 'n handel strategie wees. Die enigste model wat ek vertrou dat dit nie gebruik WfA is die model wat geen optimalisering vereis. Dit is 'n interessante konsep, want dit is gesonde en geïgnoreer. Nie deur enige kommersiële instrument, en in teenstelling met handelaars om hul eie infrastruktuur (soos wat ons doen met ons Reflexo raamwerk), dit is 'n groot beperking. Gaan figuur lyk sagteware verskaffers moet 'n paar handel boeke gelees. Die hoofstukke oor Walk Stuur Ontleding is een van die hoogtepunte van hierdie boek, gaan vanaf bladsy 237 tot 262. Ja, dit is nie 'n lang (en ingebed in groter hoofstukke oor optimalisering), maar dit is baie oog opening. Die slegte: hy is 'n IT-gebruikers praat oor moderne IT Net soos alles met 'n ligte, daar is oorskadu. In Robert Pardos Die Evaluering en die optimalisering van handel strategieë is dit DIT. Rekenaars. Robert Pardo is 'n gebruiker. Hy weet sy manier om TradeStation (die platform hy gebruik), maar hy is geen IT-spesialis, en dit wys. Dit is nooit 'n goeie spesifiek in 'n boek soos hierdie hy praat hoe rekenaars 'n probleem te doen optimalisaties weens te veel werk moet kry, en ek sien dat Intel stel 'n 18 kern chip vanjaar dubbele socket, hiper-threading, sodat 'n rekenaar met 2 van hulle kan hardloop 72 parallelle drade doen ons volle optimalisaties met minder rekenaar krag (en ja, ek dink om dié). Hy praat oor die stoor van optimalisering en backtest resultate deur die uitvoer van hulle (in teks lêers) en hou dit vir later hergebruik. Ek sien dat volgende week op te gradeer ons databasis bediener te 3TB sodat ons al die resultate in die databasis vir aanlyn-analise kan hou. Te spesifieke en natuurlik 'n bietjie uit sy liga. Tog is dit groot verspreiding van handel strategie ontwikkeling aansoeke, add-ins, en gevorderde tegnologiese toepassings handel is 'n bietjie van 'n illusie. Ja, kan 'n mens koop en gebruik al hierdie verskillende produkte as 'n mens is so geneig. Maar probeer om dit alles saam te bind in 'n naatlose en funksionele handel aansoek en sien 'n mens waar die probleem lê. Dit is byna onmoontlik om dit te doen. Dit gesê, is hierdie boek gaan nie oor spesifieke IT-tegnologie, en as sodanig is hierdie negatiewe is nie regtig relevant is vir die inhoud van die boek. Ek het 'n reël om altyd skryf van ten minste een slegte ding, en dit was die beste wat ek kon kom met. Gaan figuur in Robert Pardos Die Evaluering en die optimalisering van handel strategieë is 'n goeie boek. Die goeie: Hy is 'n oorlewende en praat oor approache Robert Pardo ambagte belegger fondse, en dat dit vir baie jare. Hy doen dit outomaties. Dit is 'n beduidende diploma. Die Evaluering en die optimalisering van handel strategieë is 'n boek oor sy benadering te ontwikkel en te kwantifiseer handel strategieë, en dit blyk dat hy ervaring. Strategie-ontwikkeling en toetsing verkeerd gedoen het, sal lei tot real-time handel verliese. Maak geen fout hieroor gevolg. Soos die bekende rekenaar spreekwoord sê, garbage in, garbage out. Gevolglik, as gevolg van die onvermydelike resultate wat fout, swak prosedure, en slordige vakmanskap volg, is rekenaar toets bes gedoen behoorlik of glad nie gedoen nie. Dit gaan nie oor in diepte statistieke (jy beter weet wat 'n standaardafwyking is voor die aanvang van om dit te lees). Dit gaan nie oor programme. Dit gaan nie oor die markte. Dit gaan oor wat nie in die gewone strikke van oor-optimalisering. Robert Pardos Die Evaluering en die optimalisering van handel strategieë is 'n boek oor hoe om 'n backtest resultaat lees, hoe om te bepaal hoe goed dit is, hoe om seker te maak dat dit wat werk in die historiese sin het 'n kans om te oorleef in die markte. Hierdie boek handel oor 'n gestruktureerde benadering Robert Pardo begin by die begin, by die grondbeginsels, definieer die basiese beginsels, wat 'n voorsprong is, en neem die leser deur middel van 'n volledige benadering ontwikkeling. Hy gaan nooit te diep nie, maar altyd is diep genoeg dat selfs mense met jare se ondervinding kan optel een van die ander steen. As gevolg van onkunde en die difculties verrig optimalisering en back-toets korrek, sommige nog steeds glo dat die toets en optimalisering is bietjie meer as 'n oefening in kurwe-tting. Vir dié van julle wat nie vertroud met hierdie terme, moenie bekommerd wees nie, is hulle almal formeel omskryf in die toepaslike hoofstukke. Die titels van die 14 hoofstukke gee 'n goeie oorsig: Op handel strategieë Die Sistematiese Trading rand van die Trading Strategie Ontwikkeling Proses Die Strategie Ontwikkeling Platform die elemente van Strategie Design Die Historiese Simulasie Formulering en spesifikasie voorlopige toets Soek en opstanding Optimization Walk-forward Die evaluering van Performance die baie gesigte van Overfitting emissiehandel die strategie 'n Totaal van 317 bladsye. Dun genoeg om gelees te word op 'n naweek. En, soos ek net kan herhaal, Robert Pardos Die Evaluering en die optimalisering van handel strategieë is 'n deeglike boek. Die Pardo Wins en Verlies Projeksie In Robert Pardos die Evaluering en die optimalisering van handel strategieë het nog 'n interessante juweel wat jy begin op bladsy 127. Robert Pardo veronderstel dat die wins van 'n backtest is optimisties en stel voor die regstelling van wins en verlies (afsonderlik, die verlies hoër, die wins laer) om vorendag te kom met 'n meer konserwatiewe verwagtinge. Dit is 'n baie interessante benadering en die konsepte daaragter is geldig as dit die geval is dat geen sagteware sluit dit. Met jou eie raamwerk is goed Reflexo sal hierdie berekeninge in 'n week of twee te wys. Wat is dit oor Statiese is onbetroubaar. Robert Pardo aanvaar dat die Wins is een van moontlik is en dat byvoorbeeld 'n klein aantal van die verlies van handel dryf in 'n rugleuning beteken die verlies getal is onbetroubaar. Dit is 'n belangrike ding en dikwels geïgnoreer. Die benadering is om nie die wins en verlies wat gegenereer in 'n backtest neem nie, maar om dit reg te stel deur 'n standaard fout. Die standaard fout is (sonder al die verduidelikings in die boek: StandardError STDEV (gemiddelde handel) / sqrt (aantal ambagte) Aangesien hierdie afsonderlik aan winste en verliese word gedoen, en sluit in die aantal ambagte, 'n klein steekproefgrootte (dws vir byvoorbeeld 'n strategie wat 'n paar verloor ambagte) sal 'n groter treffer te neem. Terwyl dit onregverdig mag klink is dit 'n goeie verwagting want as ek 200 wen, maar net 15 verloor ambagte, ek is nie seker hoe verteenwoordigend die verloor ambagte regtig is. Dit beteken om eerder fout op die versigtige kant. krommepassing Portefeulje optimalisering, wat beteken dat die gebruik van verskeie strategieë / instrumente vir 'n meer konsekwente aandele kurwe deur byvoorbeeld die kombinasie van 'n tendens met 'n toonbank tendens strategie, word verduidelik in detail. hoofletters vereistes gebaseer op strategie parameters, insluitend formules en hul regverdiging. aan die einde 'n geweldige lees Robert Pardos die Evaluering en die optimalisering van handel strategieë is 'n boek die moeite werd die prys daarvoor gevra het. Baie strategie ontwikkelaars kan geskok wees om te sien hoe sleg hulle genader om die sistematiese kant. Hoe hulle hulself gestel het in 'n gat as gevolg van onkunde. Ontwikkelen n stabiele strategie gaan oor meer as besig met 'n ontwikkeling en optimalisering. Dit moet kennis wat skaars oor 'n sistematiese benadering en nie 'n klomp boeke bevat hierdie kennis. Robert Pardos Die Evaluering en die optimalisering van handel strategieë nie. Ek lees dit in een lopie. En begin beplan om dit onmiddellik te neem. Wat is skaars. My punt: Lees dit. Robert Pardos Die Evaluering en die optimalisering van handel strategieë is beskikbaar deur middel van al die groot boek kleinhandelaars. Dit is 'n bietjie moeilik (uit druk) te kry en pryse gaan tot 100 dollar. Jy kan 'n PDF aanlyn maklik as jy aandring op die oortreding van die wet te vind. Maak seker dat jy die 2de uitgawe kry. Ek hoop daar is 'n derde een keer, of ten minste 'n herdruk / druk op aanvraag. Aktiveer JavaScript om kommentaar aangedryf deur Disqus. Wiley Trading Die Evaluering en die optimalisering van handel strategieë, 2de Uitgawe Versoek toestemming om die inhoud van hierdie titel hergebruik oog op aansoek doen stuur jou versoek om permissionswiley met spesifieke besonderhede van jou behoeftes. Dit moet die volgende insluit, die Wiley titel (s) en die spesifieke gedeelte van die inhoud wat jy wil hergebruik (bv figuur, tafel, teks uittreksel, hoofstuk, bladsynommers, ens), die manier waarop jy wil hergebruik dit is die sirkulasie / oplaag / aantal mense wat toegang tot die inhoud sal hê en of dit vir kommersiële of akademiese doeleindes. As dit is 'n herdruk versoek sluit asseblief besonderhede van die nuwe werk waarin die Wiley inhoud sal verskyn. deur John Wiley amp Sons, Inc. of verwante maatskappye. Alle regte voorbehou. Lees asseblief ons Privaatheidsklousule Policy. The Evaluering en die optimalisering van handel strategieë beskrywing n nuwe uitgebrei en opgedateerde uitgawe van die handel klassieke, ontwerp, toets, en die optimalisering van Trading Systems Trading stelsels deskundige Robert Pardo is terug, en in die evaluering en die optimalisering van Handel strategieë, 'n deeglik hersiene en opgedateerde uitgawe van sy klassieke teks ontwerp, toets, en die optimalisering van Trading Systems, het hy onthul hoe hy die ontwikkeling en toetsing van handel stelsels met behulp van 'n suksesvolle battery van sy eie tyd-beproefde tegnieke volmaak. Met hierdie boek, Pardo lewer belangrike inligting aan die lesers van die ontwerp van werkbare handel strategieë te meet kwessies soos wins en risiko. Geskryf in 'n eenvoudige en toeganklike styl, hierdie omvattende gids bied handelaars met 'n manier om te ontwikkel en te verifieer hul handel strategie maak nie saak watter vorm hulle tans met behulp van Stochastics, bewegende gemiddeldes, grafiek patrone, RSI, of tempo metodes. Of 'n handelaar is op soek na hul wins te verbeter of net begin in die toets, Die Evaluering en die optimalisering van handel strategieë bied praktiese onderrig en kundige advies oor die ontwikkeling, evaluering en toepassing van die wen van meganiese handel systems. show meer Produk besonderhede formaat gebind 334 bladsye Dimensies 162 x 228 x 38mm 557.92g Publikasiedatum 18 Maart 2008 Uitgewer John Wiley and Sons Ltd Afdruk John Wiley amp Sons Ltd publikasie Stad / Land Hester, Verenigde Koninkryk taal Engels Edition Hersiene uitgawe verklaring 2 Hersiene uitgawe Isbn10 0470128011 Isbn13 9780470128015 verkope rang 365288 mense wat hierdie gekoop het, koop ook Agterblad kopie Prys vir die evaluering en die optimalisering van handel strategieë, Tweede uitgawe 034The toetsproses is die sleutel tot 'n winsgewende handel metode en Bob Pardo bring orde en gesonde verstand om dit te. Hy wys die leser hoe om die mynveld van optimalisering en bied stap vorentoe toets opgevolg as 'n manier om 'n statiese stelsel verander in 'n dinamiese one.034 --Perry Kaufman, skrywer van 034New Trading Systems en metodes, Vierde Edition034 034Will jou stelsel werk in die toekoms in hierdie boek Bob Pardo wys jou presies hoe om 'n handel stelsel te bou en dan die belangrikste stap van hulle almal - die loop vorentoe toets - om uit te vind of jou stelsel is regtig die moeite werd handel. Nou kan jy weet voordat jy trade034 --Larry Williams, skrywer van 034Trading Aandeel amp kommoditeite met die Insiders: Secrets van die COT Verslag, 034 en 034Long-Termyn Secrets korttermyn-Trading034 034How om waarskynlike toekomstige prestasie handel stelsel te evalueer nie net 'n vraag - it039s die vraag, en Pardo039s 1992 034Design, toets, en die optimalisering van Handel Systems034 was 'n mylpaal werk in die veld. Nou sy benadering is opgedateer en uitgebrei om tegnologiese verandering, sowel as baie insigte langs die pad te weerspieël. 'N moet lees vir almal wat handel seriously.034 --Bruce Devault, voorsitter, Quantevo neem - Algoritmiese Trading Ontwikkeling 034Ask ernstige stelsel ontwikkelaars vir hul aanbevole leeslys, en Bob Pardo039s boek is geneig om te wees onder die eerste genoem. Hierdie boek is die ware Jakob 'n ernstige werk wat daarop gemik is om jou te leer hoe om te kyk en wat om te vermy in jou soeke na werkbare handel metodologieë. Die beste van alles, dit help jou die soort objektiewe, kritiese nodige dink vir meganiese handel sukses te behaal. Soekers van magiese heilige grails sou word aangeraai om elders te kyk nie, maar vir alle erns professionele handel aspirante, dit is 'n baie lonende read.034 --Art Collins, skrywer van 034Beating die Finansiële termynmark: Kombinasie van Klein Vooroordele in kragtige Geld maak Strategies034 034This boek is die gesaghebbende boek oor die ontwerp, toets, en die gebruik van handel stelsels. Daar is geen beter boek oor die market.034 --Courtney Smith, Courtney Smith amp Co Inc. show meer oor Robert Pardo Robert Pardo is 'n erkende kenner op die ontwerp en toetsing van handel strategieë en gerekenariseerde handel aansoeke, en 'n lang - staan professionele geld bestuurder. Hy is die stigter en president van Pardo Capital Limited, 'n professionele geldbestuur firma Pardo Groep Beperk, 'n raadgewende firma en Pardo Analytics Beperk, 'n eie analise van die mark dienste firma. Sedert 1983, het Pardo voortdurend sy sagteware sowel as ontwerp, geprogrammeer, en gedokumenteer weergawes van verskeie kommersiële handel aansoeke opgedateer. Hy het gewerk as 'n konsultant met wêreldklas firmas soos Goldman Sachs, Trans World Oil, en Daiwa Securities, en het die XT99 verhandelingsplatform as 'n gesamentlike onderneming en deurlopende strategiese alliansie tussen Pardo Capital Beperk en Dunn Capital Management. Kontak Robert by reppardocapital, of gaan na sy webwerf by http // www. pardocapital. show meer Flap kopieer Dit sou 'n onderbeklemtoning wees om te sê dat die wêreld dramaties sedert die eerste uitgawe van 034Design, toets verander het in die sestien jaar oud was, optimalisering van handel Systems034 is gepubliseer in 1991. met al die veranderinge in kommunikasie, tegnologie en handel style, 'n deeglike en omvattende kennis van hoe om behoorlik te ontwerp en toets strategieë het nog nooit meer belangrik as wat dit geword het in today039s uiters mededingende markte. Robert Pardo voer aan dat 'n handel strategie net behoorlik geëvalueer kan word en suksesvol verhandel wanneer wins en risiko het presies en akkuraat gemeet - wat net kan gedoen word deur gerekenariseerde toets. In hierdie opgedateer en hersiene uitgawe van sy klassieke werk, Pardo, 'n professionele geld bestuurder en bekende kundige in die ontwerp en toetsing van handel strategieë en gerekenariseerde handel aansoeke, bied 'n duidelike en spesifieke padkaart vir handelaars wat wil om 'n handel te transformeer idee in 'n toets, geverifieer, behoorlik gekapitaliseer en winsgewende outomatiese handel strategie. Pardo toon dat die voordele van korrekte toets en optimalisering aansienlik swaarder as die inspanning wat nodig is om te leer en te bemeester hul behoorlike toepassing en uiteensit in detail die korrekte manier om te formuleer, te toets en te evalueer 'n handel strategie. Hy verduidelik hoe om 'n handel strategie behoorlik te optimaliseer, inkorporeer buite-monster data in die toets van 'n strategie, voer Walk-forward Ontleding, 'n handel strategie profiel te ontwikkel, en te oordeel real-time handel prestasie met betrekking tot die handel strategie profiel ontwikkel deur middel van historiese toets. Daarbenewens identifiseer hy die simptome van 034overfitting034 - optimalisering wat 034gone bad034 en lei tot valse gevolgtrekkings het en bied riglyne om dit te vermy. Die handel spel was nog nooit so groot of so winsgewend soos dit vandag is nie. Ook het die markte steeds meer doeltreffend as wat hulle vandag is nie. Tog handelaars oor die hele wêreld gaan voort om wins te maak. Hoekom Hulle 'n voorsprong gevind. Vir enigeen wat beplan om algoritmiese of meganiese strategieë in diens in hul handel, is hierdie boek bied, in 'n eenvoudige en toeganklike styl, die rand wat jy kan gebruik om te kry en geniet die vrugte van winsgewende trading. show meer Review kwotasie 034. 'n noodsaaklike lees. 034 Die Tegniese Ontleder Augustus 2008show meer Inhoudsopgawe Voorwoord. Voorwoord. Bedankings. Inleiding. Hoofstuk 1. Op handel strategieë. Hoekom Hierdie boek is geskryf. Wie sal baat vind by hierdie boek Die Doelwitte van hierdie boek. Die uitleg van die land. Hoofstuk 2. Die Sistematiese Trading 034Edge034. Diskresionêre Trading. Verhoging van die bar. Verifikasie. Kwantifisering. Risiko en beloning. Die prestasieprofiel. Objektiwiteit. Konsekwentheid. Rekbaarheid. Die Voordele van die Historiese Simulasie. Positiewe Verwagting. Die moontlikheid van toekomstige wins. Die prestasieprofiel. Behoorlike hoofletters. 'N mate van Real-Time Trading Performance. Die Voordele van Optimization. Die Voordele van die Walk-forward Ontleding. Die voordele van 'n deeglike begrip. Vertroue. Strategie verfyning. Hoofstuk 3. Die Trading Strategie ontwikkelingsproses. Twee Filosofiese benaderings tot Strategie Ontwikkeling. Die wetenskaplike benadering. Die pad van Empiriese Ontwikkeling. 'N oorsig van die handel strategie ontwerpproses. Stap 1: Stel die handel strategie. Stap 2: Vertaal die Reëls in 'n definitief Form. Stap 3: voorlopige toets. Stap 4: Optimaliseer die handel strategie. Stap 5: die Walk Stuur Ontleding (t). Stap 6: handel die stelsel. Stap 7: Evalueer Real-Time Performance. Stap 8: Die verbetering van die stelsel. Hoofstuk 4. Die Strategie Ontwikkeling platform. Die script taal. Diagnose. Verslagdoening. Optimalisering. Die doelfunksie. Spoed. Automation. Stap vorentoe Ontleding (t). Portefeulje analise. Ten slotte. Hoofstuk 5. Die elemente van Strategie Design. Die Drie hoofkomponente van 'n strategie. Toegang en uitgang. Risiko bestuur. Posisie Sizing. 'N oorsig van 'n Tipiese Trading Strategie. A Handel gelyk aan 'n Inskrywing en 'n uitgang. Entry Comments nie. Die Bestuur van risiko. Handel Risiko. Strategie Risiko. Portefeulje Risiko. Die Bestuur van die wins. Die sleep stop. Wins teikens. Posisie Sizing. Gevorderde strategieë. Opsomming. Hoofstuk 6. Die Historiese Simulasie. Die noodsaaklike Verslae. Die Performance Opsomming. Die Handel Lys. Die Equity kurwe. Prestasie deur Tydperk. Die belangrikheid van akkuraatheid. Sagteware Beperkings. Afronding kwessies. Phantom ambagte. Prys Bestellings. Realistiese aannames. Prys en Handel glip. Opening Gap glip. Opening en sluiting Range glip. Glip gevolg van die grootte. Die betekenis van glip. Limiet beweeg. Groot gebeure en datums. Historiese data. Aandeelpryse. Kontant Markte. Futures markte. Die Deurlopende kontrak. Die Deurlopende kontrak. Aangepaste Deurlopende kontrakte. Die grootte van die venster toets. Statistiese Vereistes. Steekproefgrootte en statistiek fout. Hoe baie ambagte stabiliteit. Grade van vryheid. Frekwensie van die saak. Tipes markte. Die bulmark. Die Bear Market. Die sikliese mark. Die drukke mark. Doeltreffende markte. Die Lewensiklus van 'n Trading Strategie. Venster grootte en Model Life. Hoofstuk 7. Die formulering en spesifikasie. Formuleer die handel strategie. Spesifikasie - 034Translate034 Die idee in 'n toetsbare Strategie. Maak 'n vae idee Presiese. Hoofstuk 8. voorlopige toets. Verifikasie van Berekenings en ambagte. Berekeninge. Trading Reëls. In Opsomming. Teoretiese verwagtinge. Voorlopige winsgewendheid. Die Multi-mark en Multi-tydperk toets. Die keuse van die mandjie. Die bepaling van die lengte van die toetsperiode. Segment van die data. Die toets. Die resultate van die toets. Hoofstuk 9. Soek en oordeel. Soekmetodes. Die Grid Soek. Die geprioritiseerde Stap Search. Hill Klim soekalgoritmes. Multi-Point Hill klim Search. Gevorderde wyse manne Soek. Gesimuleerde Uitgloeiing. Genetiese algoritmes. Deeltjie Swarm Optimization. Algemene probleme met soekmetodes. Die doelfunksie. 'N beoordeling van 'n verskeidenheid van Evaluering Metodes. Veelvuldige Evaluering tipes. Hoofstuk 10. Optimization. Optimalisering kontra Overfitting. 'N Eenvoudige Optimization. Die Optimization raamwerk. Die parameters. Die Scan Range. Die Historiese monster. Die doelfunksie. Die Optimization Evaluering. 'N multi-mark en Multi-tydperk Optimization. Die evaluering van die Optimization. Die robuuste Trading Strategie. Die robuuste Optimization. Die statisties beduidende Optimization profiel. Die verspreiding van die Optimization profiel. Die vorm van die Optimization profiel. Hoe werk die strategie Reageer op Optimization Is die strategie verdien Verdere Ontwikkeling Hoofstuk 11. Walk-forward Ontleding. Is die Trading Strategie Robuuste robuustheid en Loop vorentoe Doeltreffendheid. The Cure vir Overfitting. 'N meer betroubare maatstaf van risiko en opbrengs. Die beoordeling van die impak van mark Wysigings. Die Beste parameterset vir Trading. Die teorie van relevante inligting. Peak Performance. Statistiese Rigor. Veranderende markte. Die rasse van marktoestande. Die Walk-forward. Die rol van die Walk Stuur. Die opstel van 'n Walk-forward. 'N Voorbeeld van 'n Walk-forward toets. Die Walk-forward Ontleding. Die Doel van die Walk-forward Ontleding. 'N Voorbeeld van 'n Walk-forward Ontleding. Is die strategie Robuuste watter koers van Wins moet ons verwag dat Wat is die risiko Walk-forward Ontleding en die portefeulje. Hoofstuk 12. Die evaluering van prestasie. Die Trading Strategie as 'n belegging. Die Dimension van risiko. Vergelyk die strategie om die alternatiewe. Maksimum Onttrekking en Trading Risiko. Maksimum Onttrekking in konteks. Maksimum Onttrekking en die Trader. Maksimum Run en die Trader. Trading Capital en risiko. Risiko-aangepaste opbrengs. Beloning om verhouding risiko. Model Doeltreffendheid. Konsekwentheid. Patrone van wins en verlies. Hoofstuk 13. Die baie gesigte van Overfitting. Wat is Overfitting Die misbruik van agterna. Die saak van die Overfit voorspellingsmodel. Die saak van die Overfit Trading Model. Die simptome van 'n Overfit Trading Model. Die oorsake van Overfitting. Grade van vryheid. Die meting van grade van vryheid. Grade van vryheid, monstergrootte en Startup oorhoofse. Handel steekproefgrootte. Optimalisering Fout 1 - Oor Parameterisatie. Optimalisering Fout 2 - Over Scanning. Die Big Fish in 'n klein dam Sindroom. Die Walk-forward toets. Hoofstuk 14. Trading Strategie. Die Geestelike aspekte van die saak. Opbrengs op belegging. Swak Strategie. Mark Sametrekking. Onsigbare marktoestande. Ten slotte. Maksimum Risiko. Real-time en prestasie-evaluering. Die vergelyking van die evaluering en Handel profiel. Verstaan die toets Profiel Performance Quirks. Die meevaller Wins. Die verlies loop. Plat Produksie. Ten slotte. Notes. Index. show meer Welkom by 'n meer kleurvolle Book Depository Soveel boeke wêreldwyd gratis aflewering vind en lief te hê soos altyd, met 'n nuwe logo, meer kleure, en soos altyd. Geniet ons nuwe siteThe Evaluering en die optimalisering van handel strategieë N nuwe uitgebrei en opgedateerde uitgawe van die handel klassieke, ontwerp, toets, en die optimalisering van Trading Systems Trading stelsels deskundige Robert Pardo is terug, en in TheEvaluation en die optimalisering van handel strategieë, 'n thoroughlyrevised en opgedateer uitgawe van sy klassieke teks ontwerp, toets, en die optimalisering van Trading Systems, het hy onthul hoe hy die ontwikkeling en toetsing van handel stelsels met behulp van asuccessful battery van sy eie tyd-beproefde tegnieke hasperfected. Met thisbook, Pardo lewer belangrike inligting aan die lesers van n paspoort van 'n werkbare handel strategieë te meet kwessies likeprofit en risiko. Geskryf in 'n eenvoudige en toeganklike styl, hierdie omvattende gids bied handelaars met 'n manier om te ontwikkel andverify hul handel strategie maak nie saak watter vorm hulle arecurrently met behulp van Stochastics, bewegende gemiddeldes, grafiek patrone, RSI, of tempo metodes. Of 'n handelaar is op soek na enhancetheir wins of net begin in die toets, Die Evaluationand Optimalisering van handel strategieë bied practicalinstruction en kundige advies oor die ontwikkeling, evaluering, andapplication wen meganiese handel stelsels. Titel: Die Evaluering en die optimalisering van handel strategieë Autoren / Herausgeber: Robert Pardo Aus der Reihe: Wiley Trading Reeks Ausgabe: 2. Auflage Seitenzahl: 334 Produktform: E-Book Sprache: Englisch Robert Pardo is 'n erkende kenner op die ontwerp en toetsing van handel strategieë en gerekenariseerde handel aansoeke, en 'n lang professionele geld bestuurder. Hy is die stigter en president van Pardo Capital Limited, 'n professionele geldbestuur firma Pardo Groep Beperk, 'n raadgewende firma en Pardo Analytics Beperk, 'n eie analise van die mark dienste firma. Sedert 1983, het Pardo voortdurend sy sagteware sowel as ontwerp, geprogrammeer, en gedokumenteer weergawes van verskeie kommersiële handel aansoeke opgedateer. Hy het gewerk as 'n konsultant met wêreldklas firmas soos Goldman Sachs, Trans World Oil, en Daiwa Securities, en het die XT99 verhandelingsplatform as 'n gesamentlike onderneming en deurlopende strategiese alliansie tussen Pardo Capital Beperk en Dunn Capital Management. Kontak Robert by reppardocapital, of gaan na sy webwerf by http // www. pardocapital. The Evaluering en die optimalisering van handel strategieë Hierdie boek is beskikbaar vir aflaai met iBooks op jou Mac of iOS-toestel, en met iTunes op jou rekenaar. Boeke kan lees met iBooks op jou Mac of iOS-toestel. Beskrywing 'n nuwe uitgebrei en opgedateerde uitgawe van die handel klassieke, ontwerp, toets, en die optimalisering van Trading Systems Trading stelsels deskundige Robert Pardo is terug, en in die evaluering en die optimalisering van handel strategieë. 'n deeglik hersiene en opgedateerde uitgawe van sy klassieke teks ontwerp, toets, en die optimalisering van handel stelsels. Hy openbaar hoe hy die ontwikkeling en toetsing van handel stelsels met behulp van 'n suksesvolle battery van sy eie tyd-beproefde tegnieke volmaak. Met hierdie boek, Pardo lewer belangrike inligting aan die lesers van die ontwerp van werkbare handel strategieë te meet kwessies soos wins en risiko. Geskryf in 'n eenvoudige en toeganklike styl, hierdie omvattende gids bied handelaars met 'n manier om nie saak watter vorm hulle tans usingstochastics, bewegende gemiddeldes, grafiek patrone, RSI, of tempo metodes te ontwikkel en te verifieer hul handel strategie. Of 'n handelaar is op soek na hul wins te verbeter of net begin in die toets, Die Evaluering en die optimalisering van handel strategieë bied praktiese onderrig en kundige advies oor die ontwikkeling, evaluering en toepassing van die wen van meganiese handel stelsels. Beskikbaar op iPhone, iPad, iPod touch, en Mac. Kategorie: Beleggings Published: 11 Januarie 2011 Uitgewer: Wiley Verkoper: John Wiley amp Sons, Inc. Print Lengte: 334 Bladsye Taal: Engels Vereistes: Om hierdie boek te sien, moet jy 'n IOS toestel met iBooks 1.3.1 of later en het iOS 4.3.3 of later het nie, of 'n Mac met iBooks 1.0 of later en OS X 10.9 of later. Kliënt Graderings Ons het nie genoeg graderings tot 'n gemiddeld vir hierdie boek wys ontvang. Die Evaluering en die optimalisering van handel strategieë is beskikbaar vir aflaai vanaf iBooks. Die Evaluering en die optimalisering van handel strategieë is beskikbaar vir aflaai vanaf iBooks.
No comments:
Post a Comment